DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE |
---|
zapraszają na publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Tomasza Pełecha-Pilichowskiego |
Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych |
Dyskusja odbędzie się 19 listopada 2009 r. o godz. 10:30, Wydział EAIiE, al. Mickiewicza 30, paw. B-1, sala 015 |
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Akademia Górniczo-Hutnicza |
RECENZENCI: prof. dr hab. inż. Adam Grzech – Politechnika Wrocławska |
prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki – Akademia Górniczo-Hutnicza |
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30 |
Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych
mgr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Akademia Górniczo-Hutnicza
Dyscyplina: Informatyka
Rozprawa doktorska poświęcona jest konstrukcji algorytmów detekcji zdarzeń, ukierunkowanych na usprawnienie predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych. Problem wczesnej sygnalizacji zdarzeń w szeregach ma bezpośredni wpływ na jakość prowadzonego przetwarzania danych. Związany jest on z minimalizowaniem opóźnienia detekcji bądź szybką estymacją parametrów statystycznych szeregu, co ma szczególne znaczenie dla uzyskiwania wiarygodnych prognoz. Autor podjął próbę poszukiwania możliwości usprawnień algorytmicznej analizy rozległych zasobów danych, ukierunkowanej na wykrywanie zdarzeń poprzedzających długoterminowe zmiany właściwości statystycznych szeregów czasowych, a także na rozproszoną analizę środowiska z wykorzystaniem zdywersyfikowanego zestawu detektorów. Praca zawiera opis algorytmu detekcji zdarzeń, inspirowanego działaniem naturalnych układów odpornościowych, oraz komplementarnych detektorów krótkoterminowych zmian w szeregach (pojawiających się współbieżnie bądź ze zmiennym opóźnieniem). Przedstawiono wyniki badań skuteczności zaproponowanych mechanizmów detekcji zdarzeń, przeprowadzone na danych symulowanych i rzeczywistych (danych giełdowych, dla których wykazano zwiększenie skuteczności średnioterminowej predykcji ekstrapolacyjnej), pokazujące zasadność przyjętej w pracy koncepcji.
Pełna wersja autoreferatu autoreferat-tpp.pdf.