DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE |
---|
zapraszają na publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Bartosza Sawika |
Multi-Objective Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming (Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego) |
Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 lutego 2012 roku o godz. 13.00 w pawilonie B-1, w sali nr 4, parter, AGH-Kraków, al. Mickiewicza 30 |
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda |
RECENZENCI: prof. Eugeniusz Toczyłowski |
prof. Andrzej Skulimowski |
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30 |
Multi-Objective Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming (Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego)
mgr inż. Bartosz Sawik
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka
W rozprawie doktorskiej przedstawione zostały metody badań operacyjnych programowania matematycznego dla zadań wielokryterialnej optymalizacji portfelowej. W rozprawie podjęto problem doboru metod i narzędzi numerycznych do rozwiązywania zadań optymalizacji portfelowej przy różnych wskaźnikach jakości. W szczególności skoncentrowano się na zadaniach wymagających metod programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Potrzeba rozwiązywania takich zadań powstaje w przypadku, gdy celem optymalizacji jest minimalizacja wartości zagrożonej zwrotu (portfele z miarą Value-at-Risk), a także kiedy celem optymalizacji jest znalezienie optymalnej liczby spółek (przedsięwzięć inwestycyjnych) w poszukiwanym portfelu. Jako alternatywne formułowano zadania minimalizacji warunkowej wartości zagrożonej zwrotu (portfele z miarą Conditional Value-at- Risk) oraz minimalizację ryzyka symetrycznego wyrażonego kowariancją (wariancją) stopy zwrotu z portfela (portfele Markowitza), które rozwiązuje się znacznie szybciej metodą programowania na liczbach rzeczywistych. Zaakcentowano wielokryterialność faktycznych zadań optymalizacji portfelowej. Powierzchnie kompromisu wyszukiwano za pomocą trzech metod: metodą ważonej funkcji celu, metodą leksykograficzną oraz metodą punktów referencyjnych.